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動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼 2005年4月8日,滬深兩交易所正式向市場(chǎng)發(fā)布滬深300指數(shù)。以2004年12月31日為基期,基點(diǎn)為1000點(diǎn)。同年8月25日由滬深兩交易所共同出資的中證指數(shù)有限公司成立,滬深300指數(shù)由中證指數(shù)限公司管理。
(一)指數(shù)選樣
1、指數(shù)成份股的數(shù)量:300只
2、指數(shù)成份股的選樣方法
?。?)選樣空間
上市交易時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度;
非ST、*ST股票,非暫停上市股票;
公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,最近一年無(wú)重大違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題;
股票價(jià)格無(wú)明顯的異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱;
剔除其他經(jīng)專(zhuān)家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票
(2)選樣標(biāo)準(zhǔn)
選取規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票作為樣本股。
?。?)選樣方法
對(duì)樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來(lái))的日均成交金額由高到低排名,剔除排名
后50%的股票,然后對(duì)剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名,選取排名在前300名的股票
作為樣本股。
(二)指數(shù)計(jì)算
指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重,采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。其中,調(diào)整股本根據(jù)
分級(jí)靠檔方法獲得。分級(jí)靠檔方法如下表所示:
舉例如下:某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低于10%,則采用流通股本為權(quán)
數(shù);某股票流通比例為35%,落在區(qū)間(30,40]對(duì)應(yīng)的加權(quán)比例為40%,則將總股本的40%作為權(quán)
數(shù)。
?。ㄈ┲笖?shù)修正
滬深300指數(shù)采用"除數(shù)修正法"修正。當(dāng)樣本股名單、股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的調(diào)整市
值出現(xiàn)非交易因素的變動(dòng)時(shí),采用"除數(shù)修正法"修正原固定除數(shù),以保證指數(shù)的連續(xù)性。
修正公式為: 修正前的調(diào)整市值/原 除 數(shù)=修正后的調(diào)整市值/新除數(shù)
其中,修正后的調(diào)整市值=修正前的調(diào)整市值+新增(減)調(diào)整市值;由此公式得出新除數(shù)
?。葱拚蟮某龜?shù),又稱(chēng)新基期),并據(jù)此計(jì)算指數(shù)。
需要修正的情況包括:
1、除息:凡有樣本股除息(分紅派息),指數(shù)不予修正,任其自然回落。
2、除權(quán):凡有樣本股送股或配股,在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)。修正后調(diào)整市值=
除權(quán)報(bào)價(jià)×除權(quán)后的股本數(shù)+修正前調(diào)整市值(不含除權(quán)股票)。
3、停牌:當(dāng)某一樣本股停牌,取其最后成交價(jià)計(jì)算指數(shù),直至復(fù)牌。
4、摘牌:凡有樣本股摘牌(終止交易),在其摘牌日前進(jìn)行指數(shù)修正。
5、股本變動(dòng):凡有樣本股發(fā)生其他股本變動(dòng)(如增發(fā)新股、配股上市、內(nèi)部職工股上市引
起的流通股本增加等),在樣本股的股本變動(dòng)日前修正指數(shù)。
6、停市:部分樣本股停市時(shí),指數(shù)照常計(jì)算;全部樣本股停市時(shí),指數(shù)停止計(jì)算。
?。ㄋ模┏煞莨傻亩ㄆ谡{(diào)整
1、指數(shù)成份股原則上每半年調(diào)整一次,一般為1月初和7月初實(shí)施調(diào)整,調(diào)整方案提前兩周
公布。
2、每次調(diào)整的比例不超過(guò)10%。樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū),排名在240名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入,
排名在360名之前的老樣本優(yōu)先保留。
3、 最近一次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的股票原則上不進(jìn)入新選樣本,除非該股票影響指數(shù)的代表性
。
4、當(dāng)樣本股公司退市時(shí),自退市日起,從指數(shù)樣本中剔除,由過(guò)去最近一次指數(shù)定期調(diào)整
時(shí)的候選樣本中排名最高的尚未調(diào)入指數(shù)的股票替代。
5、最新規(guī)則調(diào)整:符合樣本空間條件、且總市值(不含境外上市股份)排名在滬深市場(chǎng)前
10位的新發(fā)行股票,啟用快速進(jìn)入指數(shù)的規(guī)則,即在其上市第十個(gè)交易日結(jié)束后進(jìn)入指數(shù),同
時(shí)剔除原指數(shù)樣本中最近一年日均總市值排名最末的股票。
截止2006年7月18日,滬深300指數(shù)前十五位成分股為:
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